Prevedere l’imprevedibile

Munich Re è uno dei più grandi risk center del mondo. I suoi database contengono informazioni sui disastri che sono già accaduti, su quelli che stanno accadendo e su quelli che potrebbero accadere in futuro. Le scosse della crosta terrestre, l’altezza delle onde degli oceani, le temperature dell’aria e dell’acqua, la direzione e la velocità delle correnti, lo scioglimento dei ghiacci, le nevicate nell’Artico e nell’Antartico. Ogni tipo di dato potenzialmente collegato a un rischio viene costantemente monitorato e analizzato. È uno dei centri di ricerca in cui i rischi del mondo moderno vengono studiati più intensamente e dettagliatamente.

I suoi database contengono informazioni provenienti da tutto il mondo: il Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, il ministero della salute della Cina, il centro per la ricerca contro i tumori della Baviera. Anche le informazioni sulla pirateria a largo delle coste somale, le variazioni nella rete elettrica europea e le abitudini alimentari della classe media nei paesi del Golfo Persico sono schedate nei loro computer. Insieme ai dati via via prodotti dalla ricerca scientifica nel campo delle nanotecnologie, dello smaltimento dei rifiuti e dell’estrazione del petrolio.

Di fatto, Munich Re investe su rischi che anche per le più grandi compagnie assicurative come Allianz e Gothear sarebbero troppo grandi da sostenere. La sua attività è definita di riassicurazione e consiste nell’assicurare le grandi compagnie di assicurazione per la copertura di danni legati a eventi eccezionali, come catastrofi naturali o attentati. Nel caso in cui questi eventi si realizzino, le compagnie assicurative evitano così difficoltà finanziarie o addirittura il collasso, perché possono contare sulla copertura della compagnia di riassicurazione. Per questo motivo oltre un quarto della popolazione mondiale, circa due miliardi di persone, è indirettamente assicurato da Munich Re. Le decisioni prese dalle persone, gli incidenti che hanno subìto, le circostanze della loro nascita e della loro morte, tutto è regolarmente trasmesso a Munich Re per essere analizzato e collegato ad altre circostanze ed eventi simili. L’obiettivo è trovare dei modelli ricorrenti nel caos, delle probabilità nell’improbabile.

Qual è la probabilità che un incidente navale in Germania causi un blackout elettrico in Italia? Quanto costa assicurare l’intera catena di distribuzione di un’azienda automobilistica, con quattromila filiali sparse in giro per il mondo, contro ogni possibile rischio di consegna, dagli scioperi alle eruzioni vulcaniche? È questo il tipo di domande a cui gli oltre 47 mila dipendenti di Munich Re – una delle maggiori compagnie di riassicurazione del mondo insieme alla svizzera Swiss Re – cercano di rispondere. Il loro compito è valutare i rischi nel modo più accurato possibile, perché il livello di rischio determina quanto spesso si può verificare una perdita e la frequenza delle perdite, o claims, determina l’entità del premio assicurativo.

Per esempio, se una casa è a rischio inondazione una volta all’anno, il premio assicurativo corrisponderà all’intero valore della casa. Per questo i ricercatori della Munich Re cercano così ossessivamente di collegare il maggior numero possibile di eventi: solo così possono tradurre l’impossibile in qualcosa di più concreto.

Seguiamo l’esempio riportato dallo Spiegel, che ha intervistato uno dei ricercatori di Munich Re, per capire come funziona il loro metodo di analisi.

«Stabilire il prezzo di una polizza di assicurazione non è molto diverso da valutare una partita a dadi», spiega Trilovszky. «Supponiamo di avere sei euro: se vuoi semplicemente conservare quei sei euro, niente di più e niente di meno, quanto devi scommettere per ogni lancio del dado?». La risposta è un euro, perché la probabilità di vedere uscire un numero è appunto di 1 a 6. Questa probabilità cambia nel momento in cui inizi a lanciare il dado. Più lo lanci, più l’uscita di ogni numero si avvicina al rapporto di 1 a 6. Il business di Munich Re si basa su questa legge delle probabilità. Più un evento accade con frequenza, più diventa facile calcolare la probabilità della sua occorrenza.

Il compito degli analisti di Munich Re è adattare i modelli matematici e statistici alla realtà degli eventi. Per farlo, devono tenersi informati su argomenti come le strategie di sicurezza, la forza degli impianti antincendio e, se necessario, la stabilità dei governi. Per loro il mondo è un insieme di rischi e quello che fanno è cercare costantemente di quantificarli. È così che riescono a vendere le loro previsioni sull’imprevedibile.

Facciamo un altro esempio. Se McDonald’s vuole assicurare tutti i suoi ristoranti in tutto il mondo, agli analisti di Munich Re spetta il compito di esaminare i potenziali rischi che minacciano ogni singolo ristorante. Usando coordinate geografiche, devono determinare per ogni locale la probabilità di inondazioni, terremoti e uragani. Munich Re archivia informazioni sul mondo, in pratica. A volte si tratta di stabilire qual è la probabilità di un terremoto in un punto specifico della terra, altre volte si tratta di capire quanto un tetto può essere resistente in caso di uragano – a seconda che si tratti di un tetto piatto, spiovente, o a botte.

Ogni edificio e ogni tetto è classificato, e tutti i fattori come le modalità di costruzione, i materiali, la forma, il peso e le misure sono archiviati nel database e analizzati in relazione ad altri fattori come il tipo e la qualità delle misure antincendio, il tipo di prodotti che sono depositati nell’edificio, il modo in cui sono conservati, la presenza e la visibilità di uscite di emergenza e ovviamente il fattore umano. Che tipo di persone ci lavorano? Sono motivate? Lasciano spesso la spazzatura in giro? Gli strumenti di lavoro vengono messi a posto a fine giornata? Qual è la frequenza delle rapine all’interno del locale? Tutte le risposte vengono registrate. E tutte le deviazioni dalla norma vengono segnalate con attenzione. Alla fine, dopo che tutto è stato valutato attentamente, si stabilisce il premio assicurativo per tutto l’impero di McDonald’s.

In questo modo Munich Re offre una rete di protezione al capitalismo globale, ricorrendo solo a strumenti di analisi indipendente e senza nessun intervento governativo. È stata Munich Re a pagare parte delle conseguenze del terremoto di San Francisco nel 1906, dell’affondamento del Titanic nel 1912 e degli attacchi al World Trade Center nel 2001. Anche il recente disastro petrolifero nel Golfo del Messico entrerà a far parte dei suoi archivi. È molto difficile ormai che ci sia una catastrofe, naturale o causata dall’uomo, per cui Munich Re non sia chiamata a risarcire qualcosa.

La più grande sfida che l’azienda sta affrontando oggi è quella di prevedere i rischi legati al cambiamento climatico. Peter Höppe è il fisico responsabile del Geo Risk Center dell’azienda. La sua posizione è molto chiara: «È molto difficile ricondurre un singolo evento al cambiamento climatico, è necessario osservare lo sviluppo su un lungo arco di tempo. In quel caso la risposta è semplice: i nostri dati indicano chiaramente che il cambiamento climatico sta già avendo un effetto molto importante».

Ovviamente il metodo usato dall’azienda ha ancora molti limiti, che nella maggior parte dei casi si manifestano in previsioni mancate: a volte l’imprevedibile è davvero imprevedibile. Nel caso dell’undici settembre, per esempio, i ricercatori di Munich Re erano stati colti impreparati. Avevano calcolato il rischio legato all’esplosione di un incendio al decimo piano di una delle due torri in seguito allo schianto di un aereo. Ma non avevano previsto la possibilità che due aerei si schiantassero deliberatamente uno dopo l’altro sulle due torri, facendole crollare. Una cosa simile è avvenuta nel caso di Katrina. Avevano calcolato il rischio di un uragano e avevano calcolato il rischio di un’enorme inondazione della città. Ma non avevano previsto che i due eventi si potessero verificare allo stesso tempo, l’uno come conseguenza dell’altro. I ricercatori dell’azienda chiamano questo tipo di casi “accumulazioni”.

Per riuscire a prevedere queste accumulazioni, Munich Re impiega un tipo specifico di ricercatori. Oltre ai matematici, statistici e scienziati, c’è anche un gruppo di persone come Christian Bendel che hanno il compito di cogliere attraverso l’osservazione diretta anche quei cosiddetti rischi impossibili. Bendel è un ingegnere con una formazione nel campo delle grandi opere. Ha costruito ponti in Croazia e nelle Filippine, in questo periodo viaggia molto in Africa e nei paesi del Golfo. Il suo compito è raccogliere impressioni sul luogo rispetto a rischi possibili e impossibili. Alcuni dei suoi colleghi sono specializzati in piattaforme petrolifere, altri in trapianti d’organi, altri ancora in energia nucleare. È grazie a queste persone che la Munich Re pensa di poter prevedere i rischi più remoti e potenzialmente più dannosi. Per esempio nel 2008, due anni prima che si verificasse, uno dei suoi ricercatori aveva scritto un rapporto sui possibili effetti sull’aviazione internazionale prodotti da un’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull.

Da due anni i ricercatori di Munich Re stanno lavorando al loro progetto più ambizioso di sempre: la definizione di un modello di rischio che possa essere applicato su scala globale. Oltre a specificare i maggiori rischi presenti oggi nel mondo, cercherà anche di identificare le loro interazioni, rendendole prevedibili. I risultati sono attesi per il prossimo anno.